Journée d'axes "Intermédiation et systèmes financiers".

Atelier sur les risques financiers de l’axe thématique « Intermédiation et systèmes financiers »

du GdRE « Monnaie, Banque et Finance » du CNRS

Mardi 13 novembre 2007

Université Paris XII

Faculté de Sciences économiques et de gestion

Salle 16

Mail des Mèches ou Route de Choisy à Créteil (Val-de-Marne)

face à la sortie du métro Créteil-Université (ligne 8, direction Créteil-Préfecture)

 Pour participer à cette journée, s’inscrire auprès de Christelle Taybi taybi@univ-paris12.fr

Le déjeuner est offert à tous les inscrits.

Date limite d’inscription : jeudi 8 novembre 2007

 8 h 45 Accueil des participants

 Mihaela Costisor (Université Paris XII, ERUDITE), Interaction entre le risque de liquidité et le risque de marché dans le système bancaire, 9h - 9 h 45

 Thierno Barry (Université de Limoges, LAPE), Prise de risque et structure actionnariale : le cas des banques commerciales européennes, 9 h 45 - 10 h 30

 Pause

 Boubacar Camara (Université de Limoges, LAPE), Régulation du capital et risque de défaillance des banques européennes : une analyse empirique, 10 h 45 - 11 h 30

 Sabrina Khanniche (Université Paris X, EconomiX), Mesurer le risque des hedge funds, 11h 30 - 12 h 15

 Déjeuner (sur place)

 Noëlle Duport (Université de Poitiers, CRIEF-MOFIB), Les dérivés de crédit : conséquences en terme de risque global, 13 h 45 - 14 h 30

 Hayette Gatfaoui (Rouen School of Management), Are credit default swap spreads market driven ? 14h30 - 15 h 15

 Nathalie Rey (Université Paris XIII, CEPN), Les dérivés de crédit : instruments de couverture et facteurs d'instabilité, l'exemple des credit default swap, 15 h 15 - 16 h

 Pause

 Table ronde avec Charles Cornut, président du Directoire du Fonds de garantie des dépôts français, Jérome Sgard, CEPII et Université Paris IX, et André Tiomo, Dexia et Université  Paris XII (ERUDITE), 16 h 30 - 18 h