Recherche

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Articles publiés dans des revues à comité lecture

Candelon B., Dumitrescu E. and Hurlin C. (2012), "How to evaluate an Early Warning System? Towards a United Statistical Framework for Assessing Financial Crises Forecasting Methods", forthcoming in IMF Economic Review, (Download pdf)

Candelon B., Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2011), "Backtesting Value-at-Risk: a GMM duration-based test", Journal of Financial Econometrics, 9(2), 314-343. (Download pdf and Matlab Codes for J-stats and Companion website)

Dumitrescu E., Hurlin C. et Madkour J. (2011), "Testing Interval Forecasts: a GMM-based approach", forthcoming in Journal of Forecasting (Download pdf). DOI: 10.1002/for.1260

Hurlin, C (2010), "What would Nelson and Plosser find had they used panel unit root tests?", Applied Economics, vol. 42(12), pp. 1515 - 1531, (Download.pdf, Data, Slides)

Arestoff F. and Hurlin C. (2010), "Are Public Investment Efficient in Creating Capital Stocks in Developing Countries?", Economics Bulletin, 30(4) (Download, data), pp. 1-11.

Destais G, Fouquau J. and Hurlin C. (2009), "Energy Demand Models : A Threshold Panel Specification of the Kuznets Curve", Applied Economic Letters, vol. 16(12), pp. 1241-1244, (Download pdf).

Hurlin C. et Tokpavi S. (2008), ''Une Evaluation des Procédures de Backtesting : Tout va pour le Mieux dans le Meilleur des Mondes", Finance, vol 29(1), pp.53-80, (Download pdf)·

Fouquau J., Hurlin C. et Rabaud I. (2008), ''The Feldstein-Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition Regression Approach'', Economic Modelling, vol. 25(2), pp. 284-299, (Download pdf)

Hurlin C. et Mignon, V. (2007), "Une Synthèse des Tests de Cointégration sur Données de Panel", Economie et Prévision, vol.180-181, pp. 241- 265, (Download pdf).

Hurlin C. et Tokpavi, S. (2007), "Un Test de Validité de la Value-at-Risk", Revue Economique, 58(3), pp 599-608, (Download pdf).

Hurlin C. et Kierzenkowski, R (2007), ''Credit Market Disequilibrium in Poland: Can we find what we expect? Non Stationarity and the Short Side Rule'', Economic Systems, 31(2), pp 157-183 (Download pdf).

Hurlin C. et Tokpavi, S. (2006), ''Bactesting Value-at-Risk Accuracy: A Simple New Test'', Journal of Risk, Vol 9, Number 2, pp. 19-37, (Download pdf).

Hurlin, C. et Mignon, V. (2005), "Une Synthèse des Tests de Racine Unitaire en sur Données de Panel", Economie et Prévision. 169-171, pp.251-295, (Download pdf).

Hurlin C. (2005), "Un Test Simple de l'Hypothèse de Non Causalité dans un Modèle de Panel Hétérogène", Revue Economique, 56(3), pp. 799-809, (Download pdf).

Hurlin C. (2005), "Kamps, C.:The Dynamic Macroeconomic Effects of Public Capital. Theory and Evidence for OECD Countries," Journal of Economics, Springer, vol. 86(3), pages 308-312, December

Clément, D., Hurlin, C. et Serres, F. (2004), ''Downgrading in the First Job: Who and Why?'', Applied Economic Letters 12(4), pp. 227-233, (Download pdf).

Hurlin, C. (2001), ''Estimating the Productive Contribution of Public Capital with Times Series Production Functions: a Case of Unreliable Inference'', Applied Economic Letters, 8(2), pp. 99-103, (Download pdf).

Gaulier, G., Hurlin, C. et Jean-Pierre, P. (1999), ''Testing Convergence: A Panel Data Approach'', Annales d'Economie et de Statistiques, 55-56, pp. 411-428, (Download pdf).

Hurlin, C. et Portier, F. (1999), ''Taux d'Actualisation Public, Distorsions Fiscales et Croissance : Modélisation et Application à l'Economie Française'', Annales d'Economie et de Statistiques, 54, pp. 173-201, (Download pdf).

Hurlin, C. (1999), ''La Contribution Productive du Capital Public à la Croissance : Estimation sur un Panel Sectoriel de dix pays de l'OCDE'', Economie et Prévision, 137, pp. 49-66, (Download pdf).

Hurlin, C. et Portier, F. (1996), ''Le Partage de la Valeur Ajoutée dans le Cycle : Quelques Pistes de Modélisation en Equilibre Général'', Economie et Prévision, 125, 73-85.

Contributions à ouvrages

·Destais G, Fouquau J. and Hurlin C. (2006), "Economic Development and Energy Intensity: a Panel Data Analysis" in The Econometrics of Energy Systems, Bourbonnais R., Chevalier, J.M and Keppler, J.H,  eds. Palgrave. (Download pdf)

Rapports de recherche

· Colletaz G. et Hurlin C. (2006), "Modèles Non-Linéaires et Prévisions", Insititut pour la Recherche, Caisse des Dépôts et Consignations. (Rapport Complet, Slides Séminaire CDC )

Autres publications

·Hurlin C. (2006), ''Networks Effects in the Productivity of Infrastructures in Developing Countries'', World Bank Policy Research Working Papers 3808. (Download pdf, Slides World Bank Seminar)

· Arestoff F. et Hurlin C. (2006), ''Estimates of Government Net Capital Stocks for 26 Developing Countries, 1970-2002'', World Bank Policy Research Working Papers 3858 (Download pdf, data, Slides World Bank Seminar)

Working papers et travaux en cours

Econométrie Financière

Hurlin C. and Perignon C. (2011), "Margin Backtesting", Working Paper. Visit the Companion website of "Margin Backtesting" to use our codes:

Colletaz G., Hurlin C. and Perignon C. (2011), "The Risk Map: a new tool for Risk Management", SSRN Working Paper. Visit the Companion website of "The Risk Map: a new tool for Risk Management" to use our codes:

Candelon B., Dumitrescu E. and Hurlin C. (2010), "Currency Crises Early Warning Systems: why they should be Dynamic", (Download pdf).

Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2007), "Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models Forecasting and Predictive Abilities" (Download pdf)

Candelon B, Hurlin C. et Tokapvi S. (2007), "Backtesting Value-at-Risk in the Frequeny Domain: Which Spectral Density Should be Used ?”

Econométrie des données de panel

Colletaz G. et Hurlin C. (2006), ''Threshold Effects in the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach'', Document de Recherche LEO 2006-04. (Download pdf, Data)

Hurlin, C. (2007), ''Testing for Granger Non Causality in Heterogeneous Panels'', Document de Recherche LEO, 2007-10 (Download pdf, slides)

 Hurlin, C. et Venet, B.(2001), ''Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coefficients'', Cahier de Recherche EURISCO n° 2001-09, Université Paris IX Dauphine

Econométrie des séries temporelles

Hurlin, C. (2007), ''How to estimate the public capital productivity?'', Working Paper (Download pdf)

Hurlin, C. et N'Diaye, P. (1998), ''La méthode d'estimation des Fully Modified ou Moindres Carrés Modifiés : Avantages et limites.'', Cahiers Eco-Maths 98.26, Université de Paris I. (Download pdf)

Econométrie Appliquée

Hurlin C. et Lechevalier, S. (2004), ''The Heterogeneity of Employment Adjustment Across Japanese Firms. A Study Using Panel Data'', Couverture Orange CEPREMAP, 2003-10 (Download pdf)

Hurlin, C. et  Kierzenkowski, R. (2002),  ''A Theoretical and Empirical assessment of the bank lending channel and loan market disequilibrium in Poland'', Working Paper 22, May 2002, National Bank of Poland, Research Department (Download pdf)

Hurlin C. et Kierzenkowski R. (2002), ''Credit Market Disequilibrium in Poland: Can we find what we expect? Non Stationarity and the Min Condition'', Working Paper Series, William Davidson Institute, 581, June 2003. (Download pdf)

Hénin P.Y. et Hurlin C., (1998),''L'évaluation de la contribution productive des investissements publics'', Rapport finalisé de contrat pour le Commissariat Général au Plan. (Download pdf) 

Encadrement Doctoral

- Elena-Ivona Dumitrescu (depuis 2009), allocataire MESR au LEO (UMR-CNRS 6221) en cotutelle avec l'Université de Maastricht (directeur Professeur Bertrand Candelon), titre de la thèse : "Early Warning Systems".

- Jaouad Madkour (depuis 2008-), allocataire MESR au LEO (UMR-CNRS 6221), titre de la thèse : Modèles non linéaires et prévisions" (en co-direction avec Gilbert Colletaz)

- Julien Fouquau (2004-2008), allocataire bourse régionale au LEO (UMR-CNRS 6221), titre de la thèse : "Modèles à changements de régimes et données de panel : de la non-linéarité à l'hétérogénéité" (téléchargez la thèse). Soutenue le 25 septembre 2008. Jury : Mélika Ben Salem (Université Paris XII Marne la Vallée), Marie Bessec (Université Paris IX Dauphine), Jean Bernard Chatelain (Université Paris I Panthéon Sorbonne), Gilbert Colletaz (Université d'Orléans), Valérie Mignon (Université Paris X Nanterre). Position actuelle : Professeur Assistant ESC Rouen.

- Sessi Tokpavi (2005-2008), allocataire MESR au LEO (UMR-CNRS 6221), titre de la thèse : "Essais sur la Value-at-Risk : mesures de risque intra-journalières et tests de validation", en co-direction avec Gilbert Colletaz (téléchargez la thèse). Soutenue le 02 décembre 2008. Jury : Bertrand Candelon (Maastricht University), Gilbert Colletaz (Université d'Orléans), Cem Ertur (Université d'Orléans), Sébastien Laurent (Université de Namur), Pierre Giot (Université de Namur), Jean Michel Zakoian (Université de Lille 3 et Crest). Position actuelle : Maître de conférences, Université Paris X Nanterre.

Codes Matlab

Matlab Codes for Panel Unit Root Tests – (Download Matlab Version 6.00) -  (Download Matlab Version 7.00)
Levin, Lin and Chu (2002) unit root tests.
Im, Pesaran and Shin (2003) unit root tests.
Maddala and Wu (1999) unit root tests. Ps: In this code, the Fisher type tests are based on individual ADF tests
Bai and Ng (2004) unit root tests.
Moon and Perron (2004) unit root tests.
Choi (2002) unit root tests.
Pesaran (2003) unit root tests.
Chang (2002) nonlinear IV unit root tests.

Matlab Codes for Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR)
Gonzalez, A., Terasvirta, T. and Van Dijk, D. (2004), Panel Smooth Transition Regression Model Version 6.00 (Download) Version 7.01 with toolbox statistic (Download)