Recherche

- Bellando R. et Colletaz G., "La fiabilité des informations extraites des estimations paramétriques des densités neutres au risque", Finance, Vol. 24, 1/2003, pp. 29-48.
- Colletaz G., "A simple multiple variance-ratio test based on ranks" (pdf) , version révisée de "Proposition et propriétés d’un test joint de rapports de variances fondés sur les rangs",  actes des XXXVèmes Journées de Statistique, Lyon, juin 2003.

Working papers et travaux en cours

Econométrie Financière

1. Candelon B., Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2008), "Backtesting Value-at-Risk: a GMM duration-based test", Working Paper, (Download pdf) à paraître in Journal of financial econometrics
2. Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2007), "Irregularly Spaced Intraday Value-at-Risk (ISIVaR) Models Forecasting and Predictive Abilities" (Download pdf)

Econométrie des données de panel

1. Colletaz G. et Hurlin C. (2006), ''Threshold Effects in the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach'', Document de Recherche LEO 2006-04. (Download pdf, Data) 

Rapport de recherche

1. Colletaz G. et Hurlin C. (2006), "Modèles Non-Linéaires et Prévisions", Insititut pour la Recherche, Caisse des Dépôts et Consignations. (Rapport Complet, Slides Séminaire CDC)

Codes RATS

• RATS Codes for Panel Smooth Transition Regression Models (PSTR) estimation:code & user manual (PDF). These models are discussed in González, A. and T. Teräsvirta and D. van Dijk (2005), Panel smooth transition regression models, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.
• RATS Codes useful to calculate an autocorrelation test by Daniel Peña and Julio Rodríguez test proposedin"A Powerful Portmanteau Test of Lack of Fit for Time Series", Journal of the American Statistical Association Jun 2002, Vol. 97, No. 458: 601–610.