MASTER ESA 1ere ANNEE

SEMESTRE 2

enseignements fondamentaux

Fluctuations conjoncturelles
Anglais - préparation au TOEIC
Option, Atelier ou Stage

enseignements de spécialisation

UE 25 : Techniques de classification

UE 26 : Econométrie des Variables Qualitatives
L’objectif de ce cours est des présenter les principaux modèles économétriques propres aux variables qualitatives et aux variables censurées. Plusieurs modèles traités dans ce cours relèvent du champ de l’économétrie de la décision et sont par conséquent très utilisés dans les analyses marketing quantitatives mais aussi et surtout dans de nombreuses procédures de scoring ou de rating.
Le cours comporte trois chapitres. Le premier chapitre porte sur les modèles dichotomiques univariés et notamment sur les modèles Probit et Logit. Dans ce chapitre, nous évoquons en outre les nouvelles approches semi-pamétriques appliquées aux modèles dichotomiques. Le second chapitre étend l’analyse aux modèles à variables polytomiques : modèles ordonnées, modèles séquentiels, modèles Logit mutinomiaux indépendant et conditionnel, modèle Probit mutinomial etc. Enfin, le troisième chapitre propose une synthèse sur les modèles à variable dépendante censurée et notamment sur les différents modèles Tobit.
Pré-requis : Cours d’économétrie approfondie et de statistique approfondie.
Ressources pédagogiques :
- Polycopié de cours disponible sur le site
http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/churlin_E.htm
- Examens corrigés disponibles sur le site
http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/churlin_E.htm

UE 27 : Séries Temporelles II : Analyse Multivariée
Dans un premier temps ce cours introduit les processus autorégressif stationnaires (VAR), leur estimation et les outils d’analyse associés (fonctions de réponse aux chocs, décomposition de variance, causalité selon Granger ainsi que les mesures de Geweke des divers types de dépendances linéaires). On y traite également des VAR structurels. La seconde partie est consacrée à la modélisation, aux tests et à l’estimation de relations linéaires entre séries à racines unitaires. Via le théorème de représentation de Granger, on discute des modèles à correction d’erreur. Outre la procédure en deux étapes d’Engle-Granger, on présente notamment les tests de cointégration de Johansen.
pré-requis : Cours de Séries Temporelles 1 : analyse univariée.
Bibliographie :
Hamilton : Time Series Analysis
Enders : Applied Econometric Time Series
Gourieroux et Monfort : Séries Temporelles et Modèles Dynamiques
Banarjee, Dolado, Galbraith et Hendry : Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data

UE 28 : Boostrap et simulation
L’objectif du cours est de familiariser les étudiants à la pratique des méthodes de simulations. Afin de couvrir l’ensemble des thèmes abordés, la progression du cours sera assez soutenue. En outre, une place importante sera accordée à l’application de ces méthodes avec le logiciel SAS. contenu : 1) Fondements. 2) Les Méthodes de Monte Carlo. 3) Les Méthodes du Bootstrap.
Pré-requis : Econométrie des séries temporelles
Bibliographie :
- Davidson, R. et J. G. MacKinnon (2003),  Econometric Theory and Methods, Oxford University Press.
- Davidson, R. et J. G. MacKinnon (1993), Estimation and Inference in Econometrics, New York: Oxford University Press.
- Davison, A. C. et D. V. Hinkley (1997), Bootstrap Methods and their Application. Cambridge: Cambridge University Press.