Stages : les missions confiées à nos étudiants
Promotion 2009-2010

Retrouvez ici prochainement l'intégralité des missions de stages confiées à nos étudiants.

La plupart de nos étudiants seront en stage à partir du 1er mars 2010

Lieu : Société Générale Consumer Finance (SGCF)
Mission : Etudier des problématiques méthodologiques rencontrées par l'équipe de statisticiens qui construit et monitore les scores d'octroi ; Développer des outils SAS et rédiger des notes techniques permettant l'utilisation des solutions trouvées, à la holding et dans les filiales.
Le premier axe de recherche sera les apports éventuels du bootstrap dans la construction du score.

Lieu : Generale Electric Money Bank
Objet: Avec 173 milliards de $ de chiffre d'affaires et plus de 300 000 collaborateurs, GE (General Electric), première capitalisation boursière mondiale, est l'un des leaders mondiaux dans l'industrie, la technologie et les services. La division GE Money Bank présente dans 21 pays en Europe est spécialisée dans le financement aux particuliers. En France GE Money Bank compte 1200 salariés et est présent dans 4 métiers : le crédit automobile, le crédit immobilier, la consolidation de crédit et le crédit à la consommation. 
Poste: Chargée d’études statistiques Risque
Contexte et Missions : 
- Construire et améliorer les outils de sélection de clientèle (scores d’octroi et scores d’appétence)
- Améliorer  des  outils  de  contrôle  et  de  mesure  du  risque nécessaires au pilotage des portefeuilles
- Développement d’études statistiques en collaboration avec la direction d’activité et les équipes de recouvrement afin de suivre, comprendre et appréhender le risque du portefeuille existant.

Lieu: GCE Assurances - Service Etudes et Veille de la Direction Marketing
Compagnie d'assurance dommages des Caisses d'Epargne en forte croissance (3ème bancassureurs dommages, 500 salariés à ce jour ; 14 % de croissance, 414 Millions d'euros de chiffre d'affaire, un portefeuille sous gestion de 460 millions d'euros en 2008), GCE Assurances couvre l'ensemble des métiers d'assurances pour répondre aux besoins des clients particuliers et professionnels : l'assurance dommages, les assurances et l'assurance santé.
Missions:
- Réaliser et mener des études spécifiques orientées clients visant à mieux cerner l'appétence de la clientèle cible pour le type d'offre proposée
- Mener des études quantitatives nécessaires au lancement de nouveaux produits ou à l'évolution de produits existants
- Automatiser et optimiser les programmes existants, tout en les documentant à l'aide de guides d'utilisation.

Lieu : ORANGE
Mission du stage: Dans l'équipe d'analyse de retours de campagnes, La stagiaire sera une aide à la réalisation des analyses à posteriori sur les campagnes de Marketing Direct réalisées sur la base des clients mobile Orange. Elle participera à la définition des axes d'optimisation des campagnes à venir, avec le responsable des analyses.
Activités principales:
1) Aide à la définition des axes d'analyses avec le responsable analyse de campagnes du département marketing direct,
2) Extractions de données sur la base via l'outil SAS ou Business Object,
3) Collabore à l'analyse des données (calcul taux de retour, impacts sur la valeur, recherche des variables influant sur le taux de retour et la valeur clients...),
4) Aide à la validation des résultats et la mise en forme avec le support du responsable analyse de campagnes du département marketing direct.

Lieu : Thelem Assurances (Chécy)
Missions : La mission de stage est de définir et élaborer un ensemble d’études statistiques client en liaison avec les services méthodes commerciales, actuariat et marketing. L’objectif de cette étude est de calculer la Valeur Actuelle Client (VAC) sur des segments d’assurés préalablement déterminer afin de l’utiliser dans les stratégies tarifaires ultérieures (aménagement tarifaires et tarification de nouveaux produits).
-       Segmentation et Typologie Client : L’idée est de construire des sous groupes homogènes ayant des comportements similaires face à notre politique commerciale et notre offre de produits. Ces groupes seront décrits au moyen des variables les plus significatives. Il s’agit d’une segmentation comportementale. C’est sur ces segments que la VAC sera calculée.
(Méthodes à utiliser éventuellement : Analyse discriminante – ACP – CAH – ACM etc)
-       Calcul de la VAC : Calcul et Comparaison de la VAC sur les segments sur la durée de vie. Le calcul de la VAC sera basé sur les éléments suivant :
- La durée de vie de l’assuré
- La multidétention
- La cotisation moyenne
- La sinistralité
- Le coût d’acquisition
- Le taux d’inflation pour permettre la comparaison sur deux périodes.
          (Méthodes à utiliser éventuellement : modèles de durée/AFT/Cox)
-       Calcul de l’élasticité prix.  Il s’agit de déterminer la sensibilité de la demande en fonction de la variation des cotisations. Cette analyse peut se faire par segment. Il donnera les conclusions du genre «  1% hausse du tarif du segment a pour effet d’augmenter le taux de résiliation de 3 points. » ou encore « Une baisse de 1% de tarif augmente le taux de transformation de ce segment de 5 points ».  
     (Méthodes à utiliser éventuellement : logit/probit – Modèles MDC : Multinomial Discrete Choice Modeling.)
-       Optimisation de la Valeur client : Détermination de segments cibles (du point de vue commercial) et prise en compte de la VAC dans les aménagements tarifaires. Estimation de paramètres optimaux dans le but d’atteindre un objectif de stratégie tarifaire. Par exemple, on souhaite atteindre une rentabilité de x% au global, quels aménagements tarifaires optimaux effectués sur chaque segment compte tenu de leur sensibilité face à la variation de prix ?
Toutes les manipulations et modélisations se feront sous SAS Enterprise Guide avec utilisation des modules SAS/base -SAS/stat – SAS/macro – SAS/graph et peut être SAS/IML.

Lieu : GCE Assurances
Direction Financière – Service Pilotage
Filiale d’assurances dommage des Caisses d’Epargne en forte croissance (3ème bancassureur dommages, 500 salariés à ce jour ; 14% de croissance, 414 Millions d’€ de CA, un portefeuille sous gestion de 460 M€ en 2008)
Missions du stage:
Intégrer l’équipe pilotage au sein de la Direction Financière avec comme missions principales :
- L’optimisation du pilotage de l’entreprise avec l’analyse de nos bases de données, la mise en place de nouveaux tableaux de bords, l’automatisation des reporting existant, et la mise en place d’outils de contrôle.
- Prise en charge de projets : analyse des résiliations et mise en place d’outils de projection de nos données commerciales (portefeuille, vente et résiliation) :
* Analyse et exploitation de nos bases de données
* Développement du modèle prévisionnel
* Automatisation
Le périmètre étudié concerne les produits IARD et parabancaire. Les bases de données exploitées sont pour l’essentiel sous SAS.

Lieu : BNP Paribas Assurance
Missions:
- modélisation des comportements d'arbitrage et de décisions de souscription aux offres commerciales;
- étude de la résiliation sur contrats de prévoyance;
- analyse des ventes post-lancement.
Tâches confiées:
- participation au suivi de l'activité et de l'animation commerciale
- réalisation d'études statistiques en amont et en aval des produits ou offres commerciales
- fournir des informations extraites de bases infocentres à la demande des Directions Commerciales clientes

Lieu : Groupe AVISIA
Cabinet de Conseil, d'Architecture et d’Intégration 100% spécialiste des environnements SAS®, AVISIA a développé deux axes de compétences :
- La Business Intelligence
- La Customer Intelligence.
Le Groupe AVISIA a été créé en 2007 et est en constante évolution depuis sa création et compte aujourd’hui 29 salariés. Cabinet à taille humaine, le Groupe AVISIA apporte la réactivité, le pragmatisme et une forte expertise à ses clients tout en garantissant un esprit de cohésion et de proximité au sein de ses équipes.
Le Poste : Consultant décisionnel
Mission principale : création d'une base résultat sous SAS d'une société d'assurance. Mission secondaire : analyse, conception, réalisation des tests.

Lieu : Nexstage
Nexstage est un cabinet de conseil en AMOA & Technologies, Marketing et CRM et a pour principaux clients les grands noms des secteurs financiers, télécom et High Tech.
Objet du stage : En relation à un chargé d’études statistiques et datamining, il est demandé au stagiaire :
• La réalisation des études de comportements clients sur différents produits d’assurances
• La réalisation des études Marketing sur les bases de données des clients (segmentation, analyse de données, valeur client, scoring…)
• La valorisation et le suivi des bases de données du client: analyse de la qualité, enrichissement avec de nouveaux indicateurs, optimisation de leurs utilisations...
• La rédaction des rapports de résultats avec des préconisations en termes d'actions commerciales

Lieu : Club Med
Description de l'entreprise: Depuis plus de 50 ans, le Club Med commercialise des produits de voyages et de loisirs, afin de procurer du plaisir et du bonheur à ses clients internationaux. Il allie raffinement et amusement dans un souci de détente.
Missions: Répondre aux besoins des responsables Marketings des marchés France, Belgique et Suisse :
- Analyse / modélisation / segmentation de la Clientèle Club Med pour optimiser les campagnes de fidélisation et de recrutement (scores, économétrie)
- Participation aux études ponctuelles et au lancement des campagnes opérationnelles du Marketing.
- Optimisation des demandes récurrentes du Marketing

Lieu : Banque Populaire Val de France
Missions
1 - Arrêtés de comptes PRO :
Faire un bilan sur les tarifs et les montants perçus depuis 2 ans et comparer les résultats avec l'étude réalisée en 2007. Objectif : harmoniser les tarifs sur la clientèle PRO. Moyens : constituer la base des PRO via SAS avec les critères de type de clientèle, de segmentation Mc DO, déclinés au niveau banque, réseau et agences. Optimisation des programme SAS pour une utilisation régulière de l'étude, validation du périmètre avec les données comptables, création d'états de synthèse sous excel, analyses.
2 - Dérogation PRO :
Création d'un outil d'analyse de 5 commissions majeures des PRO : perception, exonération, indicateurs d'identification des tarifs "hors normes". Objectif : mieux cerner la facturation actuelle pour optimiser la perception. Moyens : constituer la base des PRO via SAS avec les critères de type de clientèle, de segmentation Mc DO, déclinés au niveau banque, réseau et agences. Optimisation des programme SAS pour une utilisation régulière de l'étude, validation du périmètre avec les données comptables, création d'états de synthèse et de graphiques dynamiques sous excel pour une utilisation récurrente et régulière de ce fichier, création d'un outil excel d'aide à la décision pour le service tarification avec une actualisation rapide des données chaque trimestre

Lieu : Crédit Immobilier de France
Missions
- Réalisation des prévisions relatives au marché du crédit immobilier et aux transactions immobilières
- Réalisation des prévisions de production en montant et en nombre de clients
- Réalisation de prévisions sur différetns indicateurs de marché ou de contrôle de gestion : R.A. de nos clients, RA. du marché, PNB, etc.
Data mining - scoring :
- prédiction des renégociations et remboursements anticipés [chantier entamé dès 2004-2005] ;
- prédiction des impayés et des clients douteux [à enclencher]
- Analyses de données à visée marketing (par exemple projet DOJO, analyse pour BPI)
- Analyses statistiques des données issues de la BDD prospects liée au site Internet Groupe Analyses des données de log du site Internet

Lieu : ATOSWORLDLINE
Atos Worldline est un acteur informatique européen majeur, centrée sur l’innovation technologique et spécialisé dans les services en ligne (services Internet, vocaux et mobiles, paiement, CRM).
ATOSWORLDLINE Division Chèque Service garantit pour 10 000 clients le paiement chaque année d'environ 9 millions de paiement par chèques pour 3 Milliards d'encours. Au sein d’une petite unité, vous serez ANALYSTE SCORE RISQUES
Le projet :
• Descriptif détaillé du stage (enjeux des projets, missions confiées)
- Documentation de l'outil de scoring existant "garantie de chèques"
- Analyse de cas réels d’impayés
- S’assurer de la pertinence des modèles en environnement de test avec l'aide de l'équipe informatique
- Construire des modèles de scores, de segmentations, de typologies
- Être force de conseil et de propositions, argumenter les choix tout au long de l'étude
- Tester les performances des modèles de score en environnement test, voire en environnement réel
A la fin du stage, vous aurez appris à :
• Améliorer l’outil de scoring (diminution du taux d’impayé)
• Collaborer avec une équipe pluri-disciplinaire Filiale du groupe Atos Origin

Lieu : General Electric Money Bank
Missions :
- Définir et/ou optimiser les stratégies risques tant au niveau de l’acceptation, qu'au niveau du comportement et du recouvrement (construction de scores d’acceptation/scores de recouvrement/scores de fraudes)
- Mettre en place les outils de reporting nécessaires au pilotage de l’ensemble des portefeuilles/produits
- Développer les études statistiques ponctuelles et adéquates, en collaboration avec la direction d’activité et les équipes de recouvrement (portfolio management)
- Estimer les taux de provisions des différents portefeuilles de crédits à la consommation/mettre à niveau les modèles existants et/ou les faire évoluer
- Participer à la préparation des trois sessions budgétaires annuelles (estimation du coût du risque à court, moyen et long terme)
- Participer au lancement des nouveaux produits et nouveaux partenariats

Lieu : Arval
La société ARVAL, spécialisée dans la location longue durée de flottes automobiles pour les entreprises, suit ses véhicules à différentes étapes : la commande par le client, les services au conducteur, la restitution en fin du contrat et enfin la revente aux repreneurs via les différents canaux de vente. En France seulement, plus de 50 000 véhicules ont été vendus en 2008. Dans un contexte de marché qui subit des aléas et avec une flotte de véhicules très variée (parc multimarques, conditions d’utilisation et historique d’entretien divers) la connaissance du marché des véhicules d’occasion est cruciale pour la réussite de l’entreprise. C’est dans ce contexte qu’Arval s’est doté d’un dispositif, en constante amélioration, pour l’estimation dynamique du prix d’un véhicule.
Description du poste : Dans une volonté d’examiner l’apport des méthodes d’estimation par réseaux de neurones, nous vous proposons de rejoindre nos équipes en tant que stagiaire statisticien, la mission consiste à :
- fournir un état de l’art dans le domaine des réseaux de neurones,
- proposer un modèle opérationnel pour l’évaluation des prix,
- implémenter et mettre en œuvre le modèle.

Lieu : BNP Personal Finance
objet : segmentation des dossiers passés en perte
Contexte : Après le recouvrement amiable, le dossier passe au contentieux et s'il n'est pas possible de recouvrer les sommes dues, le montant peut être passé en pertes (préconisation par un Système Expert mais passage en perte manuel). Or, le pilotage du contentieux se fait sur les encaissements et nous avons peu de connaissances sur le type de dossiers qui passent en perte.
Le sujet : analyser les profils de dossiers qui passent en perte, proposer une segmentation en fonction de l'encaissement futur du dossier afin d'optimiser les dossiers à réellement passer en perte et à quel horizon. Méthodologie : construction de la base d'étude en récupérant les dossiers passés en perte et les variables pertinentes. Analyse de profils homogènes en terme :
- De trajectoire au contentieux,
- D'encaissement futur,
- De variables produit etc.
Et proposition de segmentation en classes homogènes selon l'encaissement futur.

Lieu : Autorité de contrôle prudentiel
Issue principalement de la fusion de la Commission bancaire et de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) l’ACP, autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, est chargée de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier.
Mission:
-Conception et estimation d'un modele VaR incorporant des variables economiques (PIB, Inflation, taux d'interet) et des variables bancaires (ratio de solvabilite, rentabilite, creances douteuses, etc.).
-Exploitation des resultats a des fins de stress tests.
-Redaction d'un article de recherche.

Lieu : Caisse d'Epargne Centre Loire
Département Etudes et Pilotage de la banque de détail
Mission du stage : La Caisse définit ses objectifs commerciaux au niveau régional avant de les répartir auprès de ses agences. Il est demandé au stagiaire d'évaluer la pertinence du système de répartition existant et de proposer des améliorations.

Lieu : SOFINCO
Direction du Crédit - Prévention du Risque
Poste : Chargé d’études statistiques
Missions : Optimisation des processus d’acceptation et performance des scores
Ce stage est structuré autour de deux thématiques, l’intérêt étant d’apporter au stagiaire une vision plus élargie des missions qui nous incombent au sein de la prévention du risque.
Le premier aspect du stage est relatif à l’optimisation des processus d’acceptation.
Le stagiaire devra être force de proposition pour améliorer la sélection de la clientèle à l’octroi : nouvelle segmentation de la clientèle (connus / prospects), repondération des grilles de score existantes, etc. Le second aspect concerne la performance des scores existants. De très fortes attentes sont associées à cette thématique. En effet, il s’agit de fournir un suivi basé sur des indicateurs statistiques sur l’ensemble des grilles de score à destination de l’inspection générale. Afin d’atteindre ces objectifs, le stagiaire sera encadré par 2 statisticiens qui l’accompagneront pour développer les compétences suivantes :
- S’imprégner, au sein de l’entité prévention du risque :
o des processus d’octroi o des scores et outils existants
o de la gestion du risque
- Exploiter les bases de données existantes
- Faire des études statistiques et modélisations statistiques sur le logiciel SAS.
- Rédiger un mémoire de stage

Lieu : SOFINCO
Sujet du stage : Le stagiaire, encadré par un ou deux collaborateurs, contribuera de manière très active aux problèmatiques suivantes :
-Industrialisation de process récurrents relatifs à l'entité Normes et Méthodes
-Etudes sur les impacts liés à la loi Lagarde.

Lieu : Numsight
Numsight est une société de conseil en marketing qui propose ses services dans les domaines du marketing stratégique, du marketing de l'innovation, du marketing relationnel et du marketing opérationnel.
Les clients de Numsight sont des entreprises de taille importante dans différents secteurs d'activités (Produits de Grande Consommation, Distribution, Télécoms, Banque et assurance,…). Numsight s'est organisé pour développer, en appui de ses missions de conseil, une connaissance client unique.
Objet du stage :
• Prise en charge de la réalisation de certains modules d’analyse de bases de données
• Création d’outils de reporting,
• restitution de livrables (tableaux de bord),
• analyse de bases de données volumineuses,
• mise en place d’environnement d’analyse multidimensionnel.

Lieu : ASSU2000
Poste : Chargée d'études statistiques
Le Groupe ASSU 2000, 1er réseau de courtage du particulier en France, présent à travers 400 agences, plus de 3000 points de ventes partenaires, un réseau de vente directe (Internet + téléphone) et un développement à l'International (Espagne et Italie).
Vous travaillerez au sein d'une équipe actuariat-statistique jeune et dynamique (5 personnes) au siège de la société ASSU2000.
Objet du stage :
• Analyse statistique des bases de données.
• Analyse approfondie de la durée de vie des contrats automobiles.
• Construction d'un modèle prédictif afin d'estimer la durée de vie des contrats, vérification de la rebutasse et de la pertinence de ce modèle. (Modèle semi paramétrique de cox et les techniques de scoring)

Lieu : SAS France
Intégration au sein du département Risk de SAS® France en qualité de consultant stagiaire.
Mission : Modélisation de produits d’assurance Vie dans le cadre de la règlementation Solvency II
- Participer aux différents projets (opportunités) du département Risk nécessitant des compétences particulières en modélisation des produits d’assurance Vie (méthodes actuarielles et mathématiques) ;
- Participer à l’évolution de notre solution  RMfI ;
1)      Etude de la règlementation Solvency II sur le risque de souscription Vie.
2)      Etude des différentes catégories de produits d’assurances Vie et prévoyance.
3)      Recherche des méthodes disponibles pour le calcul des provisions sur les grandes catégories de produits d’assurance avec un focus sur les produits Vie et prévoyance.
4)      Réaliser des développements sur la base de notre solution Risk Management for Insurance (RMfI)
a.       Calcul de la provision mathématique
b.       Calcul du Best Estimate Vie
c.       Calcul de la marge de risque
d.       Calcul du SCR (méthode standard)
e.       Modélisation stochastiques des produits de prévoyance afin d’évaluer la volatilité des résultats.

Lieu : Thélem Assurances
Analyse des clients de Thélem assurance: Définir et élaborer un ensemble d’études statistiques client en liaison avec les services méthodes commerciales, actuariat et marketing. Le stage débutera par une définition des différents axes d’analyse possibles, réalisée en interviewant les différents services concernés (modélisation des flux de clients, typologie des clients, schéma de vente standard….).

Lieu: GIE CIF Services
Le Crédit Immobilier de France a pour mission d’accompagner les acquéreurs dans leur projet immobilier. Issu historiquement du mouvement HLM, le Crédit Immobilier de France a également toujours conservé une très forte expertise reconnue permettant aux ménages à revenus modestes d’accéder à la propriété. L’ambition du Crédit Immobilier de France est de développer une filière apte à répondre à des besoins de plus en plus diversifiés en structurant son offre autour du financement immobilier et en l’accompagnant de services, avec si nécessaire le concours de partenaires eux-mêmes spécialisés dans des savoir-faire complémentaires.
Il regroupe les fonctions centrales du groupe et compte huit directions dont la direction des risques et du contrôle permanent, au sein de laquelle le stage aura lieu. 
Les missions :
1 - Fiabilisation de l'extracteur de données qui fait la liaison entre le groupe et les systèmes d'information des différentes filiales
2 - Analyse du modèle statistique (validation des hypothèses au regard de la réglementation, évaluation de la capacité de prévision du modèle,....)
3 -Mise en place et/ou amélioration des méthodes de Scoring et de backtesting liés aux probabilités de défaut, etc..  
4 -Aide à la mise en place du modèle interne de quantification et de notation des risques en remplacement de la méthode standard (au regard de la réglementation sur les risques de crédit, Bâle 2, etc  ....)

Lieu : BNP Paribas Lease Group (BPLG)
La France est le pays d'origine de BNP Paribas Lease Group qui est né de la fusion de 2 leaders français du financement locatif : BNP LEASE et UFB Locabail.
Poste : CHARGÉ D'ETUDES STATISTIQUES
Mission :
Réalisation des scores de probabilité de défaut (PD) pour les modèles de décision à l'octroi et/ou le backtesting des scores de PD en production sur la France.
L'environnement : Intégré au sein du Département Risques CORPORATE dans une équipe composée de statisticiens.

Lieu : CDGP
Depuis 1981, CDGP propose du crédit aux particuliers avec la carte privilège, auprès des clients de Quelle La Source, Afibel et de nombreux e-commerçants...
Objectif de stage:
- Mesurer l'impact de la pression commerciale inter media sur les différents indicateurs de l'entreprise.
- Impact sur l'attrition du portefeuille et la production générée
- mesurer l'efficacité des medias seules et/ou combinées
Le but étant de valider ou non la politique actuelle de pression commerciale au travers des différents medias.

Lieu : Banque Centrale Européenne
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales de la zone euro constituent l'Eurosystème. L'objectif principal de l'Eurosystème est de maintenir la stabilité des prix, en d'autres termes de sauvegarder la valeur de l'euro.
Le stage se déroule au sein de la Direction Générale des Statistiques, qui est chargée du développement, de la compilation et de la diffusion des statistiques nécessaires pour :
i. la politique monétaire de la BCE
ii. d'autres fonctions de la BCE et de l'Eurosystème.
Tâches confiées :
- le développement et l’analyse des nouvelles statistiques relatives au transfert du risque de crédit, en particulier des données fournies par DTCC (The Depository Trust & Clearing Corporation) sur les credit default swaps et des micro-données sur la titrisation
- le développement et le suivi des outils employés pour le contrôle de la qualité, l’analyse et la réalisation d’autres processus statistiques relatifs à ces bases de données
- Participation aux séminaires internes, aux groupes de travail et aux conférences sur des thèmes relatifs à ces sujets.

Lieu : KBM France
Objet : KBM France, filiale du groupe de communication Young&Rubicam brands, est spécialisée dans la construction et la gestion de programmes CRM , data management décisionnels & datamining , et dispose de l’une des plus importantes bases de données dans le secteur de la grande consommation.
KBM France travaille à ce titre en partenariat avec les différentes agences du groupe telles que Wunderman, agence de communication et de marketing spécialisée dans la relation entre les marques et leurs consommateurs, dont les principaux clients sont : Bourjois, Danone, Ford, Louis Pion, Microsoft, Nokia, Ricard, Victorinox, …
Poste : Assistante Statisticienne
Missions : La gestion de bases de données CRM des campagnes d’un des plus gros clients, acteur majeur de l’agroalimentaire et plus particulièrement :
- La réalisation d'une classification comportementale des consommateurs
- L’optimisation des plans de contact et ciblages actuels
- L’accompagnement du chef de projet base de données dans la migration technique de la base
- La modélisation statistique des variables d’intérêt : modélisation économétrique, modèles de durée.

Lieu : KPMG - Bulgarie
Goals and mission
• Goals: Develop and establish basis of practical Risk Advisory and IT Audit skills within financial industry.
• Mission: Assist in preparation, performance and completion of Risk Advisory and IT Audit engagements, throughout project’s lifecycle. Apply consistent efforts in understanding of specific external and internal methodologies and striving towards timely and quality delivery of assigned tasks
Short description
Practice will be related to development of solid basis of advisory and audit skills in information technology. This will include development in the following areas, technologies and applications:
• Following project management and delivery lifecycle;
• Writing skills for producing quality and informative reports and memos to supervisors;
• Working on heterogeneous and complex IT environments to establish understanding of architectures and controls implemented;
• Development of specialized automated tools;
• Gathering knowledge in Loan portfolio analysis, Credit Risk Analysis, Loans impairment analysis, utilizing proprietary software applications and models, developed by KPMG and examining commercial application modules available in Flexcube and Globus/T24.