Université d'Orléans

Conférence de la Journée des Mathématiques 2013

Université de Tours – Faculté des Sciences et Techniques

« Comment tirer profit de l'embarras du choix face à plusieurs modèles de prévision concurrents ? »

par Gilles Stoltz 

Chargé de recherche CNRS à l'Ecole normale supérieure, professeur affilié HEC Paris.

Gilles Stoltz

Grâce aux efforts de nos collègues (géo)physiciens, chimistes, etc., nous avons de nos jours plusieurs modèles à disposition pour prévoir  la météo ou la qualité de l'air (cf. par exemple le bulletin qualité de l'air sur France 3 Ile-de-France à 19h20 les soirs...). Oui, mais qui dit plusieurs modèles (souvent issus d'équipes concurrentes) dit embarras du choix : faut-il sélectionner l'un d'entre eux, le « meilleur » et jeter les autres à la poubelle ? 
J'illustrerai comment on peut tirer profit de tous  les modèles à la fois, en les combinant pour obtenir une prévision dite agrégée. On introduira ainsi un cadre théorique de prévision séquentielle, on présentera un algorithme de combinaison des prévisions, et on illustrera ses performances sur des données réelles de prévision de qualité de l'air,d'une part, et de prévision de la consommation électrique d'autre part.