Université d'Orléans

Master 1 de Mathématiques, 2011-12

Mathématiques financières 1

Partie I: Prix d'options (N. Berglund)

Les vendredis 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12
9h00-12h00, salle L6

Partie II: Marchés financiers (C. Rault)

Contenu de la Partie I:

• 1. Outils de théorie des probabilités
• 1.1. Sous-tribus, mesurabilité, filtrations
• 1.2. Espérances conditionnelles
• 1.3. Martingales
• 2. Le modèle binomial
  • 2.1. Nomenclature, notations
  • 2.2. Le modèle binomial sur une période
  • 2.3. Le modèle binomial sur plusieurs périodes
  • 2.4. Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein
  • 2.5. La formule de Black-Scholes

Travaux dirigés

• Série 1. Espérances conditionnelles, martingales [PDF]
• Série 2. Options financières [PDF]

Documents en relation avec le cours

• Notes de cours de P. Del Moral et M. Miniconi [html]

Examens

• Examen du 21 décembre 2011 [PDF] — Corrigé [PDF]
• Examen du 4 janvier 2011 [PDF]
• Examen du 16 décembre 2009 [PDF]
• Examen du 16 décembre 2008 [PDF]

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